Третье ЕМА – это инструмент сглаживания, который не нужно привязывать к длине цикла. Остерегайтесь оптимизировать MACD слишком часто. Если вы достаточно долго поработаете с MACD, то сможете заставить его дать вам на одних и тех же данных любой сигнал.
Те игроки, чье математическое обеспечение не включает этот индикатор, могут построить MACD“дешево и сердито”. Некоторые пакеты позволяют только нарисовать два ЕМА. В этом случае вы можете использовать пересечения между двумя ЕМА, например, 11 и 26-дневными, как замену линии MACD и сигнальной линии.
MACD-гистограмма
MACD-гистограмма дает более глубокое понимание баланса сил между «быками» и «медведями», чем первоначальный MACD. Она показывает не только то, кто, «быки» или «медведи», контролируют ситуацию, но и то, становятся они сильнее или слабее. Это один из лучших инструментов, доступных при техническом анализе рынка.
MACD-гистограмма = MACD линия – Сигнальная линия
MACD-гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией (рис. 17). Она рисует эту разницу в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбиков. Эта разница может быть очень мала, но компьютер развернет ее на весь экран.
Если быстрая линия выше сигнальной, значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси. Если быстрая линия идет ниже медленной, то MACD-гистограмма дает отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Когда обе линии пересекаются, MACD-гистограмма дает 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Когда две линии сближаются, MACD-гистограмма становится уже.
Наклон MACD-гистограммы определяется соотношением между двумя соседними столбиками. Если следующий столбик выше, то гистограмма идет вверх, если ниже – то вниз.
Психология рынка
MACD-гистограмма показывает разницу между долгосрочным и краткосрочным консенсусом по поводу стоимости на рынке. Быстрая линия MACD отражает консенсус за более короткий период. Медленная сигнальная линия отражает консенсус за более длительный период. MACD-гистограмма отслеживает разницу между двумя линиями.
Наклон MACD-гистограммы описывает доминирующую на рынке группу. Поднимающаяся MACD-гистограмма говорит о том, что «быки» становятся сильнее. Падающая MACD-гистограмма говорит о том, что сильнее становятся «медведи».
Когда быстрая линия MACD поднимается быстрее, чем медленная сигнальная линия, MACD-гистограмма поднимается. Она показывает, что «быки» сильнее, чем были раньше, и разумно покупать. Когда быстрая MACD линия падает быстрее, чем медленная линия, MACD-гистограмма падает. Это показывает, что «медведи» становятся сильнее и лучше продавать.
Когда наклон MACD-гистограммы совпадает с движением цен, тренд в безопасности. Когда MACD-гистограмма идет в противоположном ценам направлении, состояние тренда под вопросом. Лучше играть в направлении наклона MACD-гистограммы, поскольку он показывает, кто, «быки» или «медведи», доминируют на рынке.
Наклон MACD-гистограммы более важен, чем ее положение выше или ниже оси. Лучший сигнал к продаже подается тогда, когда MACD-гистограмма выше нуля, но наклонена вниз, показывая, что «быки» выбились из сил. Лучший сигнал к покупке подается, когда MACD-гистограмма ниже оси, но наклонена вверх, показывая, что «медведи» выдыхаются.
Правила игры
MACD-гистограмма дает игроку два типа сигналов. Один обычный, возникающий при каждой новой черте на графике цен. Другой редкий, возникающий только несколько раз в год на любом рынке, но зато очень сильный.
Обычный сигнал дается наклоном MACD-гистограммы (рис, 19). Если текущий столбец выше предыдущего, то наклон вверх. Это говорит о том, что у руля «быки» и нужно покупать. Когда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон вниз. Это говорит о том, что командуют «медведи» и пора продавать. Если цены идут в одну сторону, а MACD-гистограмма идет в другую, значит доминирующая толпа теряет свой энтузиазм и тренд на самом деле слабее, чем кажется.
Рис. 19. Расхождения MACD-гистограммы
MACD-гистограмма подтверждает тренд, когда он дает новые максимумы и минимумы одновременно с ценами. Новые минимумы MACD-гистограммы в точках А и F подтверждают нисходящий тренд. Новые минимумы этого индикатора говорят игроку о том, что нисходящий тренд, вероятно, снова достигнет минимальных значений А и F или опустится еще ниже. Новые максимумы С и D MACD-гистограммы подтверждают восходящий тренд. Они говорят о том, что восходящий тренд, вероятно, снова достигнет или превзойдет максимумы С и D.
Дивергенция между MACD-гистограммой и ценами указывают на основные точки разворота. Эти сигналы появляются редко, но если они появились, то, как правило, позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренд а. Дивергенция «быков» А-В дает прекрасную возможность купить. Цены в новом минимуме, а минимум индикатора выше предыдущего. Это говорит о том, что «медведи» выдохлись и «быки» готовы перехватить инициативу.
Дивергенция «медведей» D-E дает прекрасную возможность для продажи. На правом краю графика оказалась дивергенция «быков» F-G. Лучшее время для покупки тогда, когда MACD-гистограмма двинется вверх из своего второго минимума G. Если вы играете на повышение, поместите предохранительную остановку ниже минимума цен G. Повышайте ее по мере развития тренда.
1. Покупайте, когда MACD-гистограмма перестает падать и движется вверх. Поместите предохранительную остановку ниже последнего локального минимума.
2. Продавайте, когда MACD-гистограмма перестанет расти и пойдет вниз. Поместите предохранительную остановку выше последнего локального максимума.
Дневная MACD-гистограмма так часто движется вверх и вниз, что продавать и покупать всякий раз, когда это происходит, не практично. Изменения наклона MACD-гистограммы значительно более информативно на недельном графике, поэтому именно она включена в Систему Трех Экранов (см. главу 9.1).
Когда ждать новый пик или спад
MACD-гистограмма работает как фары у машины – она позволяет игроку увидеть дорогу впереди. За максимумами и минимумами этого индикатора обычно следуют максимумы и минимумы цен.
Рекордный за последние три месяца пик на ежедневной MACD-гистограмме показывает, что «быки» чрезвычайно сильны и цены, скорее всего, поднимутся еще выше. Рекордный минимум на MACD-гистограмме за последние три месяца показывает, что впереди, видимо, еще более низкие цены.
Когда MACD-гистограмма достигает максимальных значений во время подъема цен, то восходящий тренд в полном здравии и следующий подъем должен достичь или превзойти предыдущий максимум. Если MACD-гистограмма падает до нового минимального значения во время нисходящего тренда, то «медведи» сильны и спад, вероятно, достигнет или превзойдет предыдущий минимум.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Те игроки, чье математическое обеспечение не включает этот индикатор, могут построить MACD“дешево и сердито”. Некоторые пакеты позволяют только нарисовать два ЕМА. В этом случае вы можете использовать пересечения между двумя ЕМА, например, 11 и 26-дневными, как замену линии MACD и сигнальной линии.
MACD-гистограмма
MACD-гистограмма дает более глубокое понимание баланса сил между «быками» и «медведями», чем первоначальный MACD. Она показывает не только то, кто, «быки» или «медведи», контролируют ситуацию, но и то, становятся они сильнее или слабее. Это один из лучших инструментов, доступных при техническом анализе рынка.
MACD-гистограмма = MACD линия – Сигнальная линия
MACD-гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией (рис. 17). Она рисует эту разницу в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбиков. Эта разница может быть очень мала, но компьютер развернет ее на весь экран.
Если быстрая линия выше сигнальной, значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси. Если быстрая линия идет ниже медленной, то MACD-гистограмма дает отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Когда обе линии пересекаются, MACD-гистограмма дает 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Когда две линии сближаются, MACD-гистограмма становится уже.
Наклон MACD-гистограммы определяется соотношением между двумя соседними столбиками. Если следующий столбик выше, то гистограмма идет вверх, если ниже – то вниз.
Психология рынка
MACD-гистограмма показывает разницу между долгосрочным и краткосрочным консенсусом по поводу стоимости на рынке. Быстрая линия MACD отражает консенсус за более короткий период. Медленная сигнальная линия отражает консенсус за более длительный период. MACD-гистограмма отслеживает разницу между двумя линиями.
Наклон MACD-гистограммы описывает доминирующую на рынке группу. Поднимающаяся MACD-гистограмма говорит о том, что «быки» становятся сильнее. Падающая MACD-гистограмма говорит о том, что сильнее становятся «медведи».
Когда быстрая линия MACD поднимается быстрее, чем медленная сигнальная линия, MACD-гистограмма поднимается. Она показывает, что «быки» сильнее, чем были раньше, и разумно покупать. Когда быстрая MACD линия падает быстрее, чем медленная линия, MACD-гистограмма падает. Это показывает, что «медведи» становятся сильнее и лучше продавать.
Когда наклон MACD-гистограммы совпадает с движением цен, тренд в безопасности. Когда MACD-гистограмма идет в противоположном ценам направлении, состояние тренда под вопросом. Лучше играть в направлении наклона MACD-гистограммы, поскольку он показывает, кто, «быки» или «медведи», доминируют на рынке.
Наклон MACD-гистограммы более важен, чем ее положение выше или ниже оси. Лучший сигнал к продаже подается тогда, когда MACD-гистограмма выше нуля, но наклонена вниз, показывая, что «быки» выбились из сил. Лучший сигнал к покупке подается, когда MACD-гистограмма ниже оси, но наклонена вверх, показывая, что «медведи» выдыхаются.
Правила игры
MACD-гистограмма дает игроку два типа сигналов. Один обычный, возникающий при каждой новой черте на графике цен. Другой редкий, возникающий только несколько раз в год на любом рынке, но зато очень сильный.
Обычный сигнал дается наклоном MACD-гистограммы (рис, 19). Если текущий столбец выше предыдущего, то наклон вверх. Это говорит о том, что у руля «быки» и нужно покупать. Когда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон вниз. Это говорит о том, что командуют «медведи» и пора продавать. Если цены идут в одну сторону, а MACD-гистограмма идет в другую, значит доминирующая толпа теряет свой энтузиазм и тренд на самом деле слабее, чем кажется.
Рис. 19. Расхождения MACD-гистограммы
MACD-гистограмма подтверждает тренд, когда он дает новые максимумы и минимумы одновременно с ценами. Новые минимумы MACD-гистограммы в точках А и F подтверждают нисходящий тренд. Новые минимумы этого индикатора говорят игроку о том, что нисходящий тренд, вероятно, снова достигнет минимальных значений А и F или опустится еще ниже. Новые максимумы С и D MACD-гистограммы подтверждают восходящий тренд. Они говорят о том, что восходящий тренд, вероятно, снова достигнет или превзойдет максимумы С и D.
Дивергенция между MACD-гистограммой и ценами указывают на основные точки разворота. Эти сигналы появляются редко, но если они появились, то, как правило, позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренд а. Дивергенция «быков» А-В дает прекрасную возможность купить. Цены в новом минимуме, а минимум индикатора выше предыдущего. Это говорит о том, что «медведи» выдохлись и «быки» готовы перехватить инициативу.
Дивергенция «медведей» D-E дает прекрасную возможность для продажи. На правом краю графика оказалась дивергенция «быков» F-G. Лучшее время для покупки тогда, когда MACD-гистограмма двинется вверх из своего второго минимума G. Если вы играете на повышение, поместите предохранительную остановку ниже минимума цен G. Повышайте ее по мере развития тренда.
1. Покупайте, когда MACD-гистограмма перестает падать и движется вверх. Поместите предохранительную остановку ниже последнего локального минимума.
2. Продавайте, когда MACD-гистограмма перестанет расти и пойдет вниз. Поместите предохранительную остановку выше последнего локального максимума.
Дневная MACD-гистограмма так часто движется вверх и вниз, что продавать и покупать всякий раз, когда это происходит, не практично. Изменения наклона MACD-гистограммы значительно более информативно на недельном графике, поэтому именно она включена в Систему Трех Экранов (см. главу 9.1).
Когда ждать новый пик или спад
MACD-гистограмма работает как фары у машины – она позволяет игроку увидеть дорогу впереди. За максимумами и минимумами этого индикатора обычно следуют максимумы и минимумы цен.
Рекордный за последние три месяца пик на ежедневной MACD-гистограмме показывает, что «быки» чрезвычайно сильны и цены, скорее всего, поднимутся еще выше. Рекордный минимум на MACD-гистограмме за последние три месяца показывает, что впереди, видимо, еще более низкие цены.
Когда MACD-гистограмма достигает максимальных значений во время подъема цен, то восходящий тренд в полном здравии и следующий подъем должен достичь или превзойти предыдущий максимум. Если MACD-гистограмма падает до нового минимального значения во время нисходящего тренда, то «медведи» сильны и спад, вероятно, достигнет или превзойдет предыдущий минимум.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83