Самый сильный сигнал технического анализа
Дивергенция между ценами и MACD-гистограммой возникает на любом рынке только несколько раз в году, но она дает один из самых сильных сигналов в техническом анализе. Эта дивергенция указывает на основные точки разворота и дает особенно сильный сигнал о покупке или продаже. Сигнал не возникает в каждом важном максимуме или минимуме, но если вы его видите, то это значит, что вскоре должно быть фундаментальное изменение направления.
Когда цены поднимаются к новому максимуму, а MACD-гистограмма останавливается на более низком значении, образуется дивергенция «медведей» (Bearish Divergence) (рис. 19). Меньший подъем на MACD-гистограмме показывает, что «быки» внутренне слабы, несмотря на высокие цены. Когда «быки» выдыхаются, «медведи» готовы перехватить инициативу. Дивергенция «медведей» между MACD-гистограммой и ценами указывает на слабость вершины рынка. Она дает сигнал к продаже тогда, когда большинство игроков чувствуют возбуждение от прорыва к новым вершинам!
3. Продавайте, когда MACD-гистограмма двинется вниз от своего второго” более низкого максимума, в то время как цены достигли большего максимума. Предохранительную остановку поместите выше последнего максимума.
Пока цены дают минимумы и MACD-гистограмма продолжает опускаться ниже, это подтверждает нисходящий тренд. Если цены упали до нового минимума, а MACD-гистограмма опустилась не так низко, как раньше, то образовалась дивергенция «быков» (Bullish Divergence). Она говорит о том, что цены падают по инерции, «медведи» слабее, чем кажутся, а «быки» готовы к перехвату инициативы. Дивергенция «быков» между ценами и MACD-гистограммой показывает силу в рыночном дне. Она дает сигнал покупать тогда, когда большинство игроков напутаны спадом до нового минимума!
4. Покупайте тогда, когда MACD-гистограмма двинется вверх из своего второго, менее глубокого минимума, в то время как цены падают до нового минимума. Поместите страховочные меры ниже последнего минимума.
Если дивергенция «быков» между MACD-гистограммой и ценами будет забыта, и цены упадут до нового минимума, вы остановитесь. Продолжайте следить за MACD-гистограммой. Если она остановится в еще более мелком минимуме при достижении ценами рекордно низкого уровня, то вы столкнулись с “тройной дивергенцией "быков” – особенно сильным сигналом к покупке. Снова покупайте, как только MACD-гистограмма двинется вверх от третьего мелкого минимума. Обратное применимо к продаже при "тройном расхождении «медведей».
Еще о MACD-гистограмме
MACD-гистограмма работает на любом временном масштабе: недельном, суточном и внутри дня. Сигналы от недельной MACD-гистограммы предвещают большие изменения цен, чем сигналы от дневного индикатора. Это верно для всех индикаторов, сигналы больших временных масштабов соответствуют большим изменениям цен.
Когда вы работаете с недельной MACD-гистограммой, не ждите пятницы, чтобы проверить наличие сигнала. Ведущий тренд может измениться в середине недели, рынок не следит за календарем. Поэтому исследовать недельные данные нужно каждый день.

4.4. Система направлений
Система направлений (Directional System)– это указатель тренда. Она была разработана Дж. Уолласом Велдером младшим в середине 1970-х и модифицирована несколькими аналитиками. Система направлений позволяет обнаруживать тренд и определять, движется ли тренд достаточно быстро, чтобы за ним стоило следовать. Она позволяет игрокам войти в игру в середине мощного тренда.
Японская йена

Рис. 20. Расчет по системе направлений
+DI13 и –DI13 основаны на истинном диапазоне рынка и положительных и отрицательных движениях за последние 13 дней. DX рассчитывается по +DI13 и –DI13 , а ADX является сглаживанием DX. Формулы приведены в этой главе.
Как построить систему направлений
Направленный шаг (Directional Movement) определяется как часть сегодняшнего коридора цен, лежащая вне вчерашнего коридора. Система направлений определяет, насколько и в какую сторону сегодняшний коридор цен смещен относительно вчерашнего. Эти сложные вычисления (рис. 20) удобнее выполнять на компьютере. Система направлений включена в большинство пакетов для технического анализа.
1. Определите направленный шаг (DM), сравнив сегодняшний интервал цен от минимума до максимума со вчерашним, Направленным шагом будет считаться большая часть сегодняшнего коридора цен, перекрывающая вчерашний. Шаг может быть четырех типов (рис. 21). Численное значение движения всегда положительно, а знак перед ним (+DM или -DM) показывает, выше или ниже лежит сегодняшний интервал цен по отношению к вчерашнему.
2. Определите “истинный коридор” (True Range -TR) анализируемого рынка. Это всегда положительное число, наибольшее из трех значений:
А. Расстояния между сегодняшними максимумом и минимумом.
Б. Расстояния между сегодняшним максимумом и вчерашней ценой закрытия.
В. Расстояния между сегодняшним минимумом и вчерашней ценой закрытия.
3. Вычислите дневный индикатор направления (Directional Index +DI или -DI). Он позволят вам сравнивать разные рынки, поскольку направленный шаг выражается в процентах от истинного диапазона каждого рынка. Значения DI -положительные числа, +DI равен нулю в тот день, когда не было движения вверх и -DI равен нулю, когда не было движения вниз.

4. Постройте сглаженные линии направления (+DI13 и –DI13). Сглаживание +DI и -DI выполняется показателем среднего движения. Большинство пакетов позволяют выбрать период усреднения, например 13-дневный показатель среднего движения. Вы получите две линии: сглаженное положительное направление вверх и сглаженное отрицательное направление вниз, +DI13 и –DI13. Численные значения обоих положительны. Обычно их рисуют разным цветом или как сплошную и пунктирную линию.
Соотношение между положительной и отрицательной линиями определяет тренд. Когда сверху проходит +DI , значит тренд идет вверх, а если сверху проходит – DI13, то тренд идет вниз. Пересечения + DI13 и – DI13, дают сигналы о покупке и продаже.

Рис. 21. Движение в системе направлений
Движение – это наибольшая часть сегодняшнего интервала цен, лежащая вне вчерашнего интервала.
А. Если сегодня интервал располагается выше, чем вчера, то движение положительно (+DM).
В. Если сегодня интервал располагается ниже, чем вчера, то движение отрицательно (-DM).
С. Если сегодняшний диапазон лежит внутри вчерашнего или выступает за него вверх или вниз одинаково, то направленного шага нет (DM=O). Если сегодняшний диапазон выступает за пределы вчерашнего и вниз, и вверх, но по разному, то направленный шаг положителен или отрицателен в зависимости от того, в какую сторону он выступает больше.
D. На текущий день +DM равно расстоянию между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним максимумом, a -DM равно расстоянию между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним минимумом.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83